Autor: Thomas Stridsman Editor: McGraw Hill Ano: 2000 Revisão do livro Classificação: Recomendado Sistemas de negociação Sistema de negociação Rentabilidade Sistema de negociação Desempenho Estratégias de negociação Sinais de entrada Sinais de saída Filtros Sistema de negociação Desenvolvimento Tendência Sistemas de Negociação Tendência Sistemas de Seguimento Posição Tamanho Gestão de Risco Testes de Costas Sistemas de Negociação Drawdown MAE (Máxima Excursão Adversa) MFE (Maximum Favorable Excursion) Composição da Carteira Out of sample testing Conclusão: Recomendo Trading Systems That Work para pessoas que precisam aprender sobre trading desenvolvimento de sistema. Thomas Stridsman é um reconhecido especialista em sistemas de negociação e seus livros de negociação são bem vale a pena ler se você está interessado em negociação sistemática. Transcrição de revisão de vídeo: Oi, o seu Adrian novamente de Trading System Life e revisão do livro de hoje é sobre os sistemas de negociação que trabalham por Thomas Stridsman. Agora o que é realmente grande sobre este livro é que leva um leitor através de toda a viagem do conceito de otimização e conclusão de um sistema comercial. Este livro de negociação faz um grande trabalho realmente de explicar como eles medem o desempenho de um sistema comercial. Então uma vez que você compreende como medir o desempenho de um sistema negociando lhe dá alguns dos blocos de edifício chaves que você pode usar para unir um sistema que encontre seus objetivos. A partir daí, o livro continua a falar sobre como melhorar o seu sistema de comércio por filtragem para eliminar alguns dos maus negócios ou eliminar as condições de mercado que seu sistema não é adequado para, porque nem todos os sistemas de negociação de trabalho em todas as condições de mercado. Você precisa de algumas regras, alguns critérios em seu sistema de comércio para se certificar de que seu sistema de negociação só está ativo quando o seu realmente vai ser rentável. O livro faz um bom trabalho de mostrar-lhe como fazer isso. Então, finalmente, você leva através de como tomar o sistema de negociação que você construiu e sobreposição posição dimensionamento e gestão de carteiras e seleção de carteira. Ele explica como escolher exatamente quais instrumentos negociar ou que combinação de instrumentos para o comércio. É preciso todas essas coisas e coloca-los juntos para mostrar-lhe como construir um sistema de negociação com um portfólio e controle de risco e dimensionamento de posição. Agora isso não é nenhuma façanha média, é preciso um pouco de esforço para passar, mas uma vez que você leu este livro você vai entender o básico de ir desde o início do conceito de um sistema de comércio até a concepção das regras, através de Testá-los e otimizá-los e, em seguida, aprimorá-los com coisas como filtros e dimensionar a posição correta ea correta gestão de riscos em cima do sistema. Uma das coisas que eu lutei com o livro, porém, foi que todos os exemplos são dadas no Código TradeStation. TradeStation é uma plataforma para fazer back testing e projetar sistemas de negociação. Mas eu não uso esse sistema - eu uso uma série de sistemas diferentes para testar minhas estratégias de negociação e sistemas de negociação. Então eu tive que fazer um pouco de tradução cada vez que eu queria usar uma das idéias Stridsmans ou conceitos e experimentá-lo em meus próprios sistemas. Agora não é o fim do mundo, TradeStation Code é bastante fácil de ler se você é de alguma forma matemática ou lógica na maneira de decifrar as coisas, mas é apenas um pouco pouco extra de esforço que eu provavelmente couldve feito sem. Eu wouldve muito preferido ver algumas declarações genéricas de lógica para explicar o código e, em seguida, talvez o Código TradeStation na parte de trás, em um apêndice. Dito que há ainda uma enorme quantidade de valor no livro, então não deixe que prejudicá-lo de olhar para ele. Uma das idéias-chave que Ive obteve do livro foi que você realmente precisa para dimensionar seus negócios de forma conservadora porque ocorrências freak acontecer. Stridsman fala sobre o que acontece quando você começa um comércio que perde muito mais do que você espera perder e como isso pode afetar seu portfólio. Agora que para mim foi uma visão crítica e seu realmente me salvou em um monte de ocasiões em que algo bads aconteceu com o instrumento que eu estava negociando. Se eu tivesse sido dimensionamento muito agressiva wouldve realmente danificado a conta. Mas quando você começa a sua posição de dimensionamento certo e quando seus níveis de risco são baixos e contidos, então você realmente pode sobreviver a essas coisas. Isso é o que o sucesso comercial é tudo sobre, sobrevivendo através da desvantagem para que você possa se beneficiar do lado positivo que seu sistema irá gerar a longo prazo. Eu dei o livro quatro em cinco. É um dos meus livros comerciais preferidos e certamente abriu caminho para um monte de sucesso comercial para mim. Isso me ajudou a ser claro sobre o design do sistema de negociação. Os conceitos que eu usei desde então fizeram-me muito dinheiro. Eu recomendaria - se você havent ler qualquer de Stridsmans livros tentar este e deixe-me saber como você vá. Se você já não por favor clique abaixo e faça o download do meu relatório especial gratuito que é o Top 10 Lições Aprendidas por Reading 150 Trading Books. Apenas as 10 lições desse relatório por si só poderia poupar anos fora de sua curva de aprendizado e milhares e milhares de dólares. Se youre em tudo gosta de mim, se youre todos como a maioria de comerciantes novos theres diversos erros clássicos que você faz que você poderia evitar assim que você estiver ciente deles. Baixe o relatório - É um download gratuito e ele será entregue à caixa de entrada instantaneamente e deixe-me saber o que você pensa sobre isso. Também por favor escreva-me um comentário sobre este vídeo se você tiver alguma dúvida, por favor, faça isso e eu vou voltar para você pessoalmente. Muito obrigado - Bye por agora. O Indicador Meandro é um indicador de faixa de preço que leva todos os pontos de dados dentro de uma barra em consideração ao calcular a média móvel e os níveis de desvio padrão. Ou, mais precisamente, calcula a diferença percentual entre o preço de fechamento das barras anteriores (ou preço médio) e os próximos níveis de preços diferentes (aberto, alto, baixo e fechado) antes que ele adicione o último preço de fechamento de barras preço). Thomas Stridsman Cap 7 Modelo de médias móveis Com o modelo de médias móveis, a estratégia já é aplicada. A estratégia analisa o valor de entrada (linha azul) eo valor de saída (linha vermelha) com a inclinação de fazer uma entrada longa quando ambos são maiores no valor atual do que o valor de barra anterior. O oposto é verdadeiro para entradas curtas. Thomas Stridsman Cap 11 Modelo Gold Digger II Este modelo gráfico e estratégia baseiam-se em uma comparação do fechamento atual com a semana eo fechamento da semana anterior. A estratégia é projetada para entrar em uma posição longa quando o fechamento da semana anterior está acima das semanas atuais perto eo fechamento das próximas semanas fechar está acima das barras atuais fechar com o fechamento também sendo menor nos últimos dois dias. Procure condições opostas ao tentar fazer uma entrada curta. Thomas Stridsman Cap 7 Modelo de Breakout de Desvio Padrão O Modelo de Breakout de Desvio Padrão inclui 3 indicadores, incluindo o desvio padrão UpBand (linha azul), que é calculado a 2 desvios padrão acima da MidBand. O MidBand (linha cinzenta) eo LoBand (linha vermelha), que é calculado em 2 desvios padrão abaixo do MidBand também estão incluídos. Better System Trader Ele era um editor para a revista Futures e publicou dois livros sobre o desenvolvimento do sistema de negociação e gestão de dinheiro. Ele agora é gerente de fundos da Alfakraft. Especializada em tendências de curto prazo seguindo estratégias com foco em alocação de tamanho dinâmico e algoritmos de distribuição de risco. Neste episódio, discutimos os testes de estratégia, por que você precisa normalizar métricas, dicas para criar estratégias robustas e por que ele não testa entradas e sai mais (e em que se concentrar). Mostre seu apoio Enquanto você está ouvindo, seria ótimo se você pudesse mostrar seu apoio, deixando uma breve revisão do podcast no iTunes. Isso realmente ajuda a espalhar a palavra e alcançar ainda mais ouvintes Tópicos discutidos As diferenças entre a tendência de curto prazo seguinte e tendência de longo prazo seguir Por backtesting métricas devem ser normalizadas para dar uma imagem precisa de desempenho Por que você deve olhar para restringir o número de vencedores consecutivos E os perdedores A diferença entre um bom modelo e um rentável Dicas para a criação de sistemas robustos Custos de negociação e quando incluí-los em testes Usando o desvio padrão para determinar a robustez do sistema Como sua abordagem de desenvolvimento de sistemas mudou ao longo dos anos O insight particular que impulsionou seu Negociação para a frente Aplicando o Optimalf para posicionar o dimensionamento O futuro do comércio Recursos mencionados neste episódio Principais dicas deste episódio Aqui estão alguns dos meus favoritos takeaways do bate-papo com Thomas esta semana: Normalização métricas algo I8217m certeza muitos comerciantes têm sido culpado de às vezes é Observando métricas em termos absolutos, por exemplo, a média w In como uma quantidade, o que pode significar coisas diferentes, dependendo do nível real do instrumento valores tão normalizados, como percentagens, pode dar uma imagem mais precisa. Importância da gestão de dinheiro que ouvimos isso muitas vezes, mas Thomas foi tão longe para dizer que ele mesmo que ele dirige um fundo, ele usa as entradas mais básicas e saídas que podem ser encontrados na internet. Ele tem uma compreensão de algumas coisas básicas que funcionam e ele não gasta tempo pesquisando entradas e saídas, seu foco é tudo sobre o gerenciamento de dinheiro O gerenciamento de dinheiro faz toda a diferença. Tem uma pergunta, um tópico ou um convidado que você quer ver no Podcast Você tem uma pergunta específica, um tópico ou um convidado que você gostaria de ver em um episódio de podcast futuro Clique aqui e envie sua sugestão para uma chance de tê-lo em destaque em um próximo podcast episódio. Assine o Better System Trader e nunca perca outro episódio Por favor, apoie o podcast, dando um RatingReview honesto para o show no iTunes Episódio Lançado:
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